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トレーダーズ・eワラント・デイリーコメント
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2010年12月29日(水曜日)
<注目銘柄>
eワラント(ゴールドマン・サックス証券)
国際帝石HD(1605) コール67回
行使価格 500000円
満期日 2011年05月11日
1ワラント当り原資産数 0.0001
eワラント販売価格 4.37
実効ギアリング 5.65
前営業日の株価 483500円 +1500円
前営業日のHV(20日) 19.79
投資スタンス:短期(1週間程度)
28日のWTI原油先物は91.49ドル(前日比+0.49ドル、+0.54%)と反発。米国の年末商
戦が好調に終わったことや、原油在庫が減少するという見通しから買いが入った。WTI
原油先物は、23日に一時約2年2カ月ぶりの高値をつけ、昨日も高値圏で推移した。
29日の同社株価は小反発。原油価格との相関性が高く、27日には492000円まで上昇し、
15日につけた直近高値(491000円)を更新した。節目を抜けたことや原油高を背景とした
物色から上値追いが続くと判断。コールで臨みたい。
<過去の注目銘柄>
配信日 銘柄<コード> 当日始値 高値 安値 T+5買取価格 eワラント損益
P/C回号 株価始値 高値 安値 T+5株価終値 株式損益
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12/20 みずほFG<8411> 3.01 3.08 2.55 2.84 -5.6%
コール255回 153 155 149 153 (買い) +0%
12/17 スク・エニ<9684> 3.01 3.22 2.90 3.03 +0.6%
プット23回 1450 1460 1423 1436 (売り) -0.9%
12/16 DENA<2432> 1.91 2.00 1.62 1.92 +0%
コール3回 2850 3105 2815 2931 (買い) +2.8%
12/15 ツガミ<6101> 6.51 6.56 5.66 6.13 +5.8%
コール4回 586 588 572 578 (買い) +1.8%
12/14 新日鉄<5401> 1.61 1.98 1.33 1.46 -9.3%
コール114回 300 308 297 300 (買い) +0%
12/13 三菱商事<8058> 2.92 3.77 2.81 3.06 +4.8%
コール90回 2161 2236 2151 2195 (買い) +1.5%
12/10 東芝 <6502> 2.99 3.07 2.32 2.47 -17.3%
プット99回 432 443 427 439 (売り) +1.6%
*上段はeワラントの価格、下段は対象銘柄の株価
T+5は配信日から5営業日目のこと
「ゴールドマン・サックス・eワラント」
http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/index.html
「投資ツール」→「eワラント銘柄検索」
http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/market/search/db_fset.gscgi
→「銘柄コードor銘柄名指定」に銘柄コードを入力
→eワラントの価格、及び「チャート表示」でチャートが閲覧できます。
<きょうの見通し>
東京市場は中小型銘柄への物色が続きそうだ。円高基調を背景に国際優良株への買い
は敬遠されるほか、海外投資家の参入も期待できず、今年の値動きを象徴するような薄
商いが予想される。中国株の反発などが見られれば多少は反応すると思われるが、連休
を前に中国の動向や為替、欧州情勢など外部環境の変化に対する警戒ムードは拭えな
い。
きょうは大納会。年間の値動きを高値と安値のレンジでみると、今年は2612円
(11408円−8796円)でほぼ確定。これは、バブル崩壊後だけの動きでみると、2004年
の1896円(12195円−10299円)に次いで二番目に小さい動きとなる。2004年の小さな動
きのあと2005年相場は騰勢を強めた。当時と状況は異なるものの、卯年相場に期待した
いところだ。
29日のダウ平均は9.84ドル高と連日で年初来高値を更新。NASDAQは4.05ポイント高、
S&P500も1.27ポイント上昇した。
エネルギーセクターが上昇したほか、12月に入り出遅れているマクドナルドやウォル
マート、IBMなどにも買いが入った。個別では銅価格が足元の高値圏で推移しているこ
とを受け、フリポートマクモランが上昇。業種別ではエネルギーや素材セクターが上昇
した一方、金融や資本財セクターは下げた。
ドル建てCME225先物は昨日の大証日中終値と比べて15円安の10345円、円建ては50円
安の10310円となった。
昨日の東京市場は反発。東証1部の値上がり銘柄数は1315と全体の78.77%でほほ全面
高。売買代金は前日比18%増の8523億円と4営業日ぶりに増加した。円高で国際優良株
の一角が軟調だったものの、内需関連や資源関連など幅広い銘柄に買いが入った。ま
た、材料性のある高岳などが短期資金を集め、急騰する銘柄も散見された。
日経平均は一目均衡表の転換線(10288円)処をサポートに強含む展開となり、高値
引けで前日の陰線をつつむ格好となった。このまま転換線を下値で意識できれば、年初
あたりの同線の上昇で、株価の上値余地はまだありそうだ。
短期的な上値メドは、8月31日安値〜10月6日高値までの上昇幅を使ったE計算値の
10558円や、10月6日高値〜11月1日安値までの下落幅の2倍を使って計算した10765円な
ど。下値メドは、25日移動平均線(29日現在、10213円)や日足基準線10149円(30日見
込み)、心理的節目の1万円、200日移動平均線(29日現在、9918円)などがあげられ
る。変化日候補は、今年春先からの短期的な42日前後のサイクルとなる12月30日あた
り。そのほか1月7日、18日、2月1日前後などがある。
<きょうの予定>
記載された予定は、予告なく変更される可能性があります)
※経済指標は(予定発表時間/予想数値)
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【国内】
大納会
【海外】
米新規失業保険申請件数(22:30/41.5万)
米12月シカゴ購買部協会景気指数(23:45/61.0)
米中古住宅販売成約(31日0:00/前月比2.0%)