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トレーダーズ・eワラント・デイリーコメント
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2010年12月22日(水曜日)
<注目銘柄>
eワラント(ゴールドマン・サックス証券)
JT(2914) コール73回
行使価格 280000円
満期日 2011年05月11日
1ワラント当り原資産数 0.0001
eワラント販売価格 4.53
実効ギアリング 4.55
前営業日の株価 303500円 +11600円
前営業日のHV(20日) 26.62
投資スタンス:短期(1週間程度)
UBSでは、足元の国内コンビニエンスストアの統計で国内たばこ需要が会社側の基
本シナリオに比べて弾力性が弱いことが示されたと言及。国内たばこ事業の来12.3期利
益は、09.3期を大きく上回る水準になるとみて、レーティングを「Buy」とし、目標株価
を29万円→31万円と引き上げた。
他方、シティGでは、国内たばこ事業の業績予想を上方修正。想定に比べて、増税後
のたばこ消費量が減少していないと判断し、「1M(買い/中リスク)」を継続した。目
標株価は39万円→41万円と引き上げ。来期配当予想は6400円→9800円と変更した。
21日の株価は3日続伸。終値ベースでは11月24日以来となる30万円台を回復した。各シ
ンクタンクの強気な見方を背景に節目の戻り待ち売りをこなしていくと判断。コールで
臨みたい。
<過去の注目銘柄>
配信日 銘柄<コード> 当日始値 高値 安値 T+5買取価格 eワラント損益
P/C回号 株価始値 高値 安値 T+5株価終値 株式損益
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12/13 三菱商事<8058> 2.92 3.77 2.81 3.06 +4.8%
コール90回 2161 2236 2151 2195 (買い) +1.5%
12/10 東芝 <6502> 2.99 3.07 2.32 2.47 -17.3%
プット99回 432 443 427 439 (売り) +1.6%
12/09 ヤフー<4689> 4.75 5.13 3.60 3.72 -21.6%
プット116回 31200 32300 30700 32050 (売り) +2.7%
12/08 コマツ<6301> 4.63 4.92 3.66 4.38 -5.3%
コール60回 2483 2511 2415 2491 (買い) +0.3%
12/07 JFE<5411> 1.58 2.27 1.51 2.20 +39.2%
コール79回 2719 2868 2703 2854 (買い) +4.9%
12/06 任天堂<7974> 4.35 5.24 4.23 4.69 +7.8%
コール149回 23260 24150 23210 23690 (買い) +1.8%
12/03 ソニー<6758> 2.47 2.49 1.98 2.28 -7.6%
コール178回 3050 3055 2977 3040 (買い) -0.3%
*上段はeワラントの価格、下段は対象銘柄の株価
T+5は配信日から5営業日目のこと
「ゴールドマン・サックス・eワラント」
http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/index.html
「投資ツール」→「eワラント銘柄検索」
http://www.goldmansachs.com/japan/ewarrant/market/search/db_fset.gscgi
→「銘柄コードor銘柄名指定」に銘柄コードを入力
→eワラントの価格、及び「チャート表示」でチャートが閲覧できます。
<きょうの見通し>
東京市場は米主要指数の上昇や地政学リスクの落ち着きなどを背景に堅調な相場展開
が予想される。欧州ソブリンリスクを背景としたユーロ懸念は残るが、年末高への期待
感から金融や資源関連株が相場をけん引する展開となろう。
昨日同様、アジア株の上昇で後場から騰勢を強めるシナリオもありか。ただ、NY市場
の2日間の動向を織り込む祝日明け24日を前にポジション調整の動きなども予想され
る。
日経平均の予想レンジは10500円−10380円。海外勢のクリスマス休暇入りで商いは盛
り上がりに欠けるものの、先物主導で上値をトライする場面もありそうだ。
21日のダウ平均は前日比55.03ドル高と続伸。NASDAQは18.05ポイント高、S&P500は
7.52ポイント上昇して取引を終えた。
FRB(連邦準備制度理事会)が世界の主要中央銀行とのドルスワップ協定を従来の終
了予定だった2011年1月から同年8月まで延長すると発表したことを好感。また、20日の
取引終了後に発表したアドビの9−11月期決算の内容も追い風となった。トロント・ド
ミニオン銀行がクライスラー・ファイナンシャルを買収合意したことを受け、来年も金
融再編が進むとの期待から金融セクターが上昇。素材やエネルギーセクターなども堅調
に推移した。
ドル建てCME225先物は昨日の大証日中終値と比べて70円高の10420円、円建ては30円
高の10380円となった。
昨日の東京市場は大幅反発。東証1部の値上がり銘柄数は963と全体の57.7%に達し、
規模別株価指数はすべて上昇。対ユーロでの円高一服で国際優良株が軒並み高となった
ほか、商品市況の上昇で資源関連も堅調だった。その一方で、直近堅調だった中小型株
の一角が利益確定売りに押された。
日経平均は寄り付きの段階で11月17日安値と12月1日安値を通る下値支持線を回復す
る強い動きとなった。一目均衡表の転換線(10278円)をサポートに上げ幅を広げる展
開となり、陰線を逆上がりする陽線で一気に直近高値を更新。短期上昇トレンド継続と
の見方になり、8月31日安値〜10月6日高値までの上昇幅を使ったE計算値の10558円や、
10月6日高値〜11月1日安値までの下落幅の2倍を使って計算した10765円などが上値メド
となる。下値メドは、25日移動平均線(21日現在、10138円)や日足基準線10033円、
200日移動平均線(21日現在、9918円)などがあげられる。
<きょうの予定>
記載された予定は、予告なく変更される可能性があります)
※経済指標は(予定発表時間/予想数値)
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【国内】
2年国債入札
11月貿易収支(8:50/4817億円)
12月月例経済報告
12月金融経済月報(14:00)
11月全国スーパー売上高(14:00)
11月民生用電子機器の国内出荷実績
《株主総会》
AOCHD、ディア・ライフ、フルキャストHD、丸山製、マイクロニクス、SYOE
I、学研HD
《決算発表》
キリン堂
【海外】
米MBA住宅ローン申請指数(21:00)
米7-9月期GDP確定値(22:30/前期比年率2.8%)
米10月FHFA住宅価格指数(23日0:00/-0.2%)
11月中古住宅販売(23日0:00/475万)
《決算発表》
マイクロン・テクノ、ウォルグリーン、ベッド・バス・アンド・ビヨンド